ՀՍՀ/ԿՈՌԵԼՅԱՑԻԱ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՌԵԼՅԱՑԻԱ (ուշ լատ. correlatio—հարաբերակցություն) մաթեմատի կական վիճակագրությունում, երկու պատահական մեծությունների միջև ստոխաստիկ (հավանականական) կախվածություն, որը, ընդհանրապես ասած, չունի խիստ ֆունկցիոնալ բնույթ: Ստոխաստիկ կախվածության պարզագույն բնութագրիչը Կ-ի r գործակիցն է, որը որոշվում է

$r=\frac{M[\xi -M(\xi )][\eta -M(\eta )]}{{\sigma }_{\xi }{\sigma }_{\eta }}$

բանաձևով, որտեղ M-ը մաթ. սպասման նշանն է, իսկ ${\sigma }_{\xi }$ և ${\sigma }_{\eta }$ համապատասխանաբար $\xi$ և $\eta$ պատահական մեծությունների միջին քառակուսային շեղումներն են (հավանականական իմաստով), ապա r=0: Միշտ $|r|\le 1$, ընդ որում $|r|=1$ միմիայն այն դեպքում, երբ $\xi$ և $\eta$-ն կախված են գծորեն: Եթե r= 0, ապա $\xi$ և $\eta$ մեծությունները կոչվում են չկոռելացված: Եթե $\xi$ և $\eta$-ն անկախ են, ապա r=0: Հակառակ պնդումն ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ: $\xi$ և $\eta$ մեծությունների Կ-ի r գործակիցը բնութագրում է լոկ նրանց գծային կախվածության աստիճանը. r-ը կարող է զրո դառնալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ $\xi$-ի և $\eta$-ի միջև կա ֆունկցիոնալ (ոչ գծային) կապ: